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期货套利-期货套利举例

发布时间:2021-06-08 22:22:32 【股票课程】 0次阅读

摘要期货套利交易方法正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这

期货套利交易方法


期货套利交易方法

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。在期货市场中,套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益,尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时,其功效更大。有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小,这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易,但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时,套利的两笔交易都发生亏损,这时,套利成为极为冒险的交易。因此,就整个期货交易而言,套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一:(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;(3)两份合约都盈利。套利交易的损失则来自刚好相反的方式:(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;(3)两份合约都亏损。试举一例,2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8月合约10手,以2008元/吨的价格买入11月合约10手。5月29日,8月合约的价格下跌至2059元/吨,11月合约的价格上涨至2029元/吨,套利者可发出平仓指令,结束套利交易,结果交易者在8月合约上赢利330元,在11月合约上赢利210元,共计赢利540元(不计手续费)。这个例子是两份合约都赢利的情况,当然这种情况发生的几率比较小。(6)、期货套利的方法期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。①、跨交割月份套利(跨月套利)投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

比较优秀的期货套利软件有哪些?收费的,免费的都行。

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比较优秀的套利软件,首先是服务器稳定,延时低的,其次是套利不会出现单腿的,我觉得金士达非常不错,尤其今年也开发了一大堆功能,很nb; 其次是文华财经的一键通,套利功能简便强大,可以点文华的盘面直接下单。 我觉得好用的就这两个,其他的像易胜什么的,都是操作起来麻烦。

期货套利的交易技巧有哪些?

期货套利的交易技巧有哪些?

期货套利方法一般有两大类,第一种是期现套利,指利用同一种商品在期货市场与现货市场之间的不合理价差进行的套利行为,套利者通过构建现货与期货的套利资产组合,以期望基差在未来回归合理的价值区间并获取套利利润。第二种是跨交割月份套利(跨月套利),利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利是最常用的。

期货套利的盈利怎么算的

期货套利的盈利怎么算的

题目中的套利是期现套利,利息的计算采用的是复利计算法。由于贷款的时间是两年,第一年的利息累计到下一年度时还得计算其利息。第一年年末,贷款本金和利息:3000+0.05*3000=3000*(1+0.05);到第二年年末,贷款本金和利息:3000*(1+0.05)+3000*(1+0.05)*0.05=3000*(1+0.05)*(1+0.05)=3000*(1+0.05)^2=3307.5

期货套利名词解释


期货套利名词解释

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,那么就称为价差交易。套利形式跨期套利投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。跨市套利投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。跨品种套利所谓跨商品套利,是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

期货套利举例

期货套利举例

比如 玉米1109合约和1201合约今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9我判断过一段时间这个差会从-9变为正数比如+5那么我就买玉米1109 同时卖空玉米1201差价从负数变正数就是对我有理的变化如果达到预期正5 那么赚了 5+9=14个点的利润 扣除手续费 大概赚10个点同时平仓 利润就到手了

期货怎么做?期货套利的方法有哪些?

期货怎么做?期货套利的方法有哪些?

期货通常指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约,交易的对象就是以买卖合约为主。期货分商品期货和股票期货,目前我们国内没有股票期货。期货是合同交易,也就是合同的相互转让。

申银万国期货APP教你怎么做期货:开户、模拟交易、实盘交易。

1.开户:对于没有期货账户的朋友来说,想做期货,首先需要一个期货账户。现在开户很方便,例如申银万国期货,通过线上(申银万国期货APP、官网)即可开户:

手机开户您需要准备:智能手机、身份证、银行

电脑开户您需要准备:摄像头、麦克风、耳机

(已经开户的朋友,此步骤可以省略)

2.模拟交易:现在的你已经有了一个期货账户了,先不要急着入金交易,最好先下载一个模拟交易软件(如申银万国期货的期货仿真APP),进行一到两周的模拟交易,熟悉期货软件操作方法。

在申银万国期货的期货仿真APP,你可以练习开仓、平仓、止盈、止损,以及品种的选择。提醒一下,建议大家把模拟交易当做实盘交易来做,这样可较好地磨炼交易心态。

3.实盘交易:这是十分重要的一步。首先要清楚实盘交易流程,即开仓——持仓——平仓——复盘,具体如下:

开仓,为大家提供几个开仓参考依据。一是基本面,也就是交易品种现货价格以及该品种的国家相关政策,比如棉花期货,国家对棉花的收储政策就会对棉花期货价格产生较大影响;二是技术面,根据K线、均线、MACD、持仓量来判断支撑位压力位,支撑位上多单为主,压力位下空单为主。三是资金面,针对单边上涨行情、单边下跌行情、震荡行情判断比较准确。

持仓、平仓,开仓过后,你应该想要心理盈利点位,提前设好止盈,在没有到达止盈点位时,一直持仓,到了就平仓。当然也要设好止损点位,在没有止损之前一直持仓。

复盘,如果你想提高自己的交易水平,复盘是非常有必要的,检查自己在交易当中犯过的错误,争取在下一次的交易中避免犯同样的错误。

期货套利的比价指的是什么?

期货套利的比价指的是什么?

期货套利的比价指的是套利的两个品种的价格比,价差是价格差值。比如说进行玉米豆粕的跨品种套利,玉米价格2400,豆粕价格3300,那么这两个品种套利的比价就是2400/3300=0.73,而价差是2400-3300=-900.比价如果比一般水平低的话,就可以做买玉米卖豆粕的套利,比价比一般水平高的话,就可以做卖玉米买豆粕的套利。

期货套利什么意思?


期货套利什么意思?

套利交易是买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系不大。套利交易已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段,由于其收益稳定,风险相对较小,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易。随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化,市场蕴含着大量的套利交易机会。套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。在进行套利交易时,投资者关心的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约,同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致;即买进的合约价格走高,卖出的合约价格走低,那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之,投资者就有损失。[

期货套利是怎么做的??

期货套利是怎么做的??

简单来说,对一个期货合约进行买入开仓,同时对另一个期货合约进行卖出开仓。达到预期目标后,同时对两个期货合约进行平仓操作。这就是期货合约套利。另外,还有期货和现货套利,跨市场期货套利等。

关键词:期货套利

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